Здравствуйте! В чате Skype нажмите правый клик на файл и выберите "Показать в папке" (если не показывается этот пункт, значит Вы ещё не скачали файл и для начала нужно нажать на иконку "загрузить" (стрелка вниз) чтобы скачать его). Теперь Вы сможете сделать с файлом всё что-угодно, но если при открытии Вы получите сообщение "Не удалось открыть файл" значит на Вашем компьютере отсутствует программа которое может открыть подобны файлы (в таком случае спросить отправителя какую программу нужно установить).
ps. Имя файла показывается в чате (то что идёт после последней точки и есть расширение файла).